O que é Scalping Scalping é uma estratégia de negociação que tenta fazer muitos lucros em pequenas mudanças de preços. Os comerciantes que implementam este lugar de estratégia em qualquer lugar de 10 a um par de centenas de negócios em um único dia na crença de que pequenos movimentos no preço das ações são mais fáceis de capturar do que os grandes comerciantes que implementam esta estratégia são conhecidos como scalpers. Muitos pequenos lucros podem facilmente se transformar em grandes ganhos se uma estrita estratégia de saída for usada para evitar grandes perdas. BREAKING DOWN Scalping Scalping utiliza tamanhos de posição maiores para menores ganhos de preço no menor período de tempo de retenção. É executado intraday. O principal objetivo é comprar, ou vender, um número de ações na oferta, ou pedir, preço e, em seguida, vendê-los rapidamente alguns centavos superior, ou inferior, para um lucro. Os tempos de espera podem variar de segundos para minutos e, em alguns casos, até várias horas. A posição é fechada antes do final da sessão de negociação total do mercado. Que pode prolongar-se para 8 p. m. EST. Scalping Características Scalping é uma atividade acelerada para os comerciantes mais ágeis. Exige precisão de tempo e execução. Os Scalpers usam o poder de compra negociando do dia de quatro a uma margem para maximizar lucros com a maioria de partes na quantidade a mais curta de prender o tempo. Isso requer focar os gráficos de intervalos de tempo mais pequenos, como os gráficos de um minuto e cinco minutos de candlestick. Indicadores de impulso como divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI) são comumente usados. Indicadores de gráficos de preços, tais como médias móveis, bandas de Bollinger e pontos de pivô são usados como pontos de referência para o suporte de preços e níveis de resistência. O escalpelamento exige que o valor da conta seja maior do que o mínimo de 25.000 para evitar a violação da regra do trader do dia padrão (PDT). Margem é necessária para executar operações de venda a descoberto. Scalpers comprar baixo e vender alto, comprar alto e vender mais alto, ou curto alto e cobrir baixo, ou baixo curto e cobrir mais baixo. Eles tendem a utilizar Nível 2 e tempo de janelas de vendas para encaminhar ordens para os fabricantes de mercado mais líquidos e ECNs para execuções rápidas. A execução de estilo de apontar e clicar através da janela Nível 2 ou teclas de atalho pré-programadas são os métodos mais rápidos para os preenchimentos de ordem mais rápidos. Scalping é puramente baseada em análise técnica e flutuações de preços de curto prazo. Devido ao uso extensivo de alavancagem, scalping é considerado um estilo de alto risco de negociação. Alguns dos erros comuns que os scalpers fazem são execução pobre, estratégia pobre, não fazendo parar-perdas, overergeaging, entradas atrasadas, saídas atrasadas e overtrading. Scalping gera comissões pesadas devido ao elevado número de transações. Uma estrutura de preços de comissões por ação é benéfica para os escaladores, especialmente para aqueles que tendem a escalar peças menores dentro e fora das posições. Indicadores Técnicos Tópicos para uma Estratégia de Negociação Scalping Scalpers procuram lucrar com pequenos movimentos do mercado, aproveitando uma fita de ticker Que nunca fica parado durante o dia do mercado. Durante anos esta multidão de dedos rápidos confiou em telas de nível II bidask para localizar comprar e vender sinais. Lendo os desequilíbrios de oferta e demanda fora da melhor oferta e oferta nacional (NBBO), ou o preço de compra e venda que a pessoa média vê. Eles iriam comprar quando a demanda criada no lado da oferta ou vender quando a oferta criada no lado da pergunta, a reserva de um lucro ou minutos perda mais tarde, logo que as condições equilibradas retornou ao spread. Essa metodologia funciona de forma menos confiável em nossos mercados eletrônicos modernos por três razões. Em primeiro lugar, o livro de encomendas esvaziou-se permanentemente após o acidente de flash de 2010, porque ordens profundas foram alvo de destruição naquele dia caótico, forçando gestores de fundos para mantê-los off-market ou executá-los em locais secundários. Em segundo lugar, a negociação em alta freqüência (HFT) agora domina as transações intraday, gerando dados extremamente flutuantes que prejudicam a interpretação de profundidade do mercado. Finalmente, a maioria dos comércios agora tem lugar longe das trocas em piscinas escuras que não relatório em tempo real. Scalpers pode enfrentar o desafio desta era com três indicadores técnicos custom-tuned para oportunidades de curto prazo. Os sinais usados por essas ferramentas em tempo real são semelhantes aos usados para estratégias de mercado de longo prazo, mas são aplicados a gráficos de dois minutos. Eles funcionam melhor quando fortemente tendência ou fortemente gama-bound ação controla a fita intraday que não funcionam tão bem durante períodos de conflito ou confusão. Youll sabe que essas condições estão no lugar quando você está recebendo whipsawed em perdas em um ritmo maior do que normalmente está presente em sua curva de lucro e perda típica. Leia mais para obter mais informações sobre tais sinais. (Para leituras relacionadas, veja: Introdução à Negociação: Scalpers, Compreensão da Fita do Ticker e Princípios Básicos da Proposta de Oferta). Estratégia Média de Entrada da Fita Coloque uma combinação SMA 5-8-13 no gráfico de dois minutos para identificar Fortes tendências que podem ser comprados ou vendidos em curto counterswings, bem como para obter um aviso de tendência iminente mudanças que são inevitáveis em um típico dia de mercado. Esta estratégia de comércio do couro cabeludo é fácil de dominar. A fita 5-8-13 se alinhará, apontando para cima ou para baixo, durante fortes tendências que mantêm os preços colados ao SMA de 5 ou 8 barras. Penetrações no sinal de SMA de 13 barras diminuindo o momento que favorece um intervalo ou inversão. A fita aplaina para fora durante estas variações da escala e o preço pode entrecruzar a fita freqüentemente. O scalper então observa o realinhamento, com fitas girando mais alto ou mais baixo e se espalhando, mostrando mais espaço entre cada linha. Este pequeno padrão desencadeia a compra ou venda de sinal curto. (Para mais, veja: Reversões de mercado e como identificá-los). Estratégia de saída de força relativa de força Como o scalper sabe quando tirar lucros ou cortar perdas 5-3-3 Stochastics e um 13-bar, 3-desvio padrão (SD) Bollinger Band usado em combinação com sinais de fita em gráficos de dois minutos funcionam bem em mercados ativamente negociados, como fundos de índice. Dow componentes e para outras grandes questões, como a Apple (AAPL). Os melhores negócios de fita criada quando Stochastics vire mais alto do nível de sobrevenda ou mais baixo do nível de overbought. Da mesma forma, uma saída imediata é necessária quando o indicador cruza e rola contra a sua posição após um impulso rentável. (Para obter mais informações, consulte: Quais são os melhores indicadores para identificar ações de super-compra e superlotação) Tempo que saem com mais precisão ao observar a interação da banda com o preço. Tome lucro em penetrações de banda, porque eles prevêem a tendência vai retardar ou inverter scalping estratégias não podem dar ao luxo de ficar com retracements de qualquer tipo. Também tomar uma saída oportuna se um empurrão preço não consegue atingir a banda, mas Stochastics rola, o que lhe diz para sair. Uma vez que você estiver confortável com o fluxo de trabalho e interação entre os elementos técnicos, sinta-se livre para ajustar o desvio padrão maior para 4SD ou inferior para 2SD para ter em conta as alterações diárias na volatilidade. Melhor ainda, sobreponha as faixas adicionais em seu gráfico atual para que você obtenha uma variedade mais ampla de sinais. (Para saber mais sobre outros indicadores de banda que podem orientar seus negócios, consulte: Capturar lucros usando faixas e canais.) Múltiplo gráfico Scalping Finalmente, puxe um gráfico de 15 minutos sem indicadores para acompanhar as condições de fundo que podem afetar seu intraday desempenho. Adicionar três linhas, uma para a impressão de abertura e duas para o alto e baixo da faixa de negociação que criou nos primeiros 45 a 90 minutos da sessão. Preste atenção para a ação de preço a esses níveis, porque eles também irá configurar a maior escala de dois minutos comprar ou vender sinais. De fato, você encontrará que seus maiores lucros durante o dia de negociação vêm quando couro cabeludo alinhar com o apoio e os níveis de resistência no gráfico de 15 minutos, 60 minutos ou diário. O Bottom Line Scalpers não pode mais confiar em análise de profundidade de mercado em tempo real para obter os sinais de compra e venda que precisam para registrar vários pequenos lucros em um típico dia de negociação. Felizmente, eles podem se adaptar ao ambiente eletrônico moderno e usar os indicadores técnicos analisados acima que são custom-tuned para quadros de tempo muito pequenos. (Para mais, veja: Scalping como comerciante de iniciantes.)
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